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Estratégias de Negociação de Alta Probabilidade: Táticas de Entrada e Saída para Forex, Futuros e Bolsas de Valores.

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Об авторе (2008)

ROBERT C. MINER é um educador líder há mais de vinte anos e publica relatórios diários sobre os mercados Forex, de ações e de futuros. Ele fala ao redor do mundo sobre negociação e escreveu para uma ampla variedade de publicações comerciais. Miner foi nomeado "Guru do Ano" e é o primeiro vencedor do concurso anual de negociação em tempo real de uma grande corretora.

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Quinta-feira, 31 de dezembro de 2009.

[Ebook Download 11] Alta Negociação de Probabilidade.

7 comentários:

este não é um livro de Marcel Link. este é um livro de Robert Miner.

Olá eu li o seu artigo muito interessante e cheio de coisas que podem inspirar a minha vida, e meu blog obrigado.

Perry Kaufman Novo sistema de negociação e métodos.

este é um livro decente; iniciante ao nível intermediário, eu diria.

Este é um livro muito decente e interessante. Muito informativo também.

Obrigado por compartilhar informações valiosas. Bela postagem. Eu gostei de ler este post. Todo o blog é muito bom encontrei algumas coisas boas e boas informações aqui obrigado .. Também visite minha página baixar ebooks grátis.

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Padrões gráficos de alta probabilidade para assistir.

Como escolher os melhores padrões de gráfico.

Hoje eu quero discutir alguns padrões gráficos diferentes que os iniciantes devem focar quando começarem o dia de negociação. Muitos traders começam com o que chamo de fascínio por indicadores e aprofundam-se em métodos avançados de análise que podem confundi-los e, muitas vezes, desencorajá-los de continuar operando.

Quando comecei a negociar, fiquei com a impressão de que os métodos de negociação mais difíceis produziriam maiores vencedores ou maior probabilidade de ganhar negócios.

Eu comprei vários livros e revistas que discutiam Gann Lines, cálculos geométricos e Elliot Wave Principles que exigiam um PhD em física para entender corretamente. Não é preciso dizer, mas posso prometer que a única coisa que aprendi depois de seguir esses métodos foi ficar longe deles o máximo possível.

Os padrões lucrativos da carta de troca do dia devem ser simples.

Felizmente, conheci alguns operadores profissionais que me orientaram e me mostraram algumas estratégias simples que me colocaram no caminho certo e, mais importante, me fizeram entender que negociações lucrativas não são sobre padrões ou estratégias comerciais complexas e confusas, mas sim sobre encontrar métodos simples que correspondam minha maquiagem emocional e minha tolerância ao risco. Então, hoje, vou mostrar alguns padrões básicos de gráficos de negociação que devem começar no caminho certo.

Comece sempre com padrões gráficos diários.

O erro mais fundamental que os iniciantes cometem é o início de sua busca por padrões gráficos usando um cronograma intradiário. Eu sempre incentivo os traders a iniciar sua análise com um cronograma diário e, em seguida, passar para o cronograma intradiário quando estiverem realmente se preparando para entrar no mercado. Embora existam alguns mercados, como futuros de E-mini SP e mercados de Forex, que você pode começar a analisar usando barras horárias horárias ou mais curtas. No entanto, na maior parte, a maioria dos instrumentos financeiros responde melhor à análise de gráficos diários para começar. Você pode ver neste exemplo que estou olhando para um padrão de gráfico simétrico configurado. Eu quero esperar que a fuga inicial ocorra para que eu possa negociar no dia se o estoque continuar momentum após a fuga. Normalmente, depois de um triângulo simétrico apertado, o estoque é muito enrolado e está pronto para um momento forte que deve durar de 2 a 5 dias.

Triângulos Simétricos Oferecem Risco Muito Baixo e Alta Oportunidade de Lucro.

Você pode ver a entrada real neste exemplo. Repare que eu confiei completamente no gráfico diário para minha análise, entrada e saída. Eu assisto o gráfico intraday enquanto estou na negociação, principalmente foco no gráfico diário para garantir que o padrão está se desenvolvendo corretamente. Neste caso, a quebra do triângulo continuou o impulso para cima e fechou perto da alta do dia. Eu usaria uma ordem simples de MOC (mercado no fechamento) para liquidar a posição no final do dia. O que eu gosto nos triângulos é o risco inerentemente limitado devido à falta de volatilidade enquanto o padrão está sendo configurado. Esta é uma das razões pelas quais os triângulos são bons padrões de alto risco de baixo risco para iniciantes.

Certifique-se de que o mercado que você escolhe demonstra alta volatilidade antes de entrar no padrão do triângulo.

O próximo padrão de gráfico de negociação de dia de baixo risco que eu quero mostrar é o padrão de bandeira de alta. É semelhante ao padrão triangular, mas tem um alcance de canal ligeiramente mais amplo e, normalmente, desce um pouco mais. Observe que o nível de risco é igual ao tamanho das barras que compõem o sinalizador. Eu procuraria um dia de breakout forte fora da bandeira para uma entrada de cabeça. As bandeiras são padrões de congestionamento que tendem a explodir com bom momento, uma vez que a fase de congestionamento chega ao fim.

As fugas dos padrões da bandeira da alta tipicamente começam com o impulso forte.

Você pode ver a seqüência inteira neste exemplo. Observe quão baixo o nível de risco pode ser quando as barras antes da fuga estão consolidando e têm uma faixa de negociação apertada; Estes são os tipos de padrões que você deseja isolar para o dia de negociação. O risco é muito pequeno comparado ao potencial de lucro e, como você entra logo após o estágio de consolidação, o mercado está preparado para a volatilidade. O lucro nesse comércio foi próximo de três dólares e o nível de risco estava próximo de um dólar. Infelizmente, o dia de negociação não oferece oportunidade para grandes lucros, porque você está limitado a quanto tempo sua posição tem para se desenvolver. Você deve procurar por configurações que ofereçam uma oportunidade de risco de dois para um, no mínimo.

O estoque estourou fortemente após duas semanas de negociação limitada da escala.

Coisas a ter em mente.

Comece o dia negociando com padrões simples que façam sentido. Evite fórmulas matemáticas difíceis ou cálculos que envolvam geometria ou estatística. Procure oportunidades que ofereçam alto potencial de recompensa e baixo risco para que o tamanho dos vencedores seja pelo menos o dobro do tamanho de seus perdedores. Na troca do dia, o potencial de lucro é limitado porque o mercado está aberto apenas por um período de tempo limitado. Você precisa maximizar seu potencial de lucro escolhendo padrões simples de negociação que façam sentido para você. Para mais informações sobre este assunto, por favor, vá para: Abertura do Intervalo de Intervalo e Padrões de Análise Técnica - Padrões de Continuação.

Opção Avançada de Negociação: O Spread de Borboleta Modificado.

A maioria dos indivíduos que negociam opções começa simplesmente comprando chamadas e opções para alavancar uma decisão de timing de mercado, ou talvez escrevendo chamadas cobertas em um esforço para gerar renda. Curiosamente, quanto mais tempo um trader permanecer no jogo de negociação de opções, maior será a probabilidade de ele se afastar dessas duas estratégias mais básicas e se aprofundar em estratégias que ofereçam oportunidades únicas. Uma estratégia que é bastante popular entre os comerciantes de opções experientes é conhecida como propagação de borboletas. Essa estratégia permite que um operador entre em um negócio com alta probabilidade de lucro, alto potencial de lucro e risco limitado. Neste artigo, vamos além da propagação básica de borboletas e observamos uma estratégia conhecida como "borboleta modificada".

[Precisa de uma atualização das opções antes de sair do seu casulo e começar a explorar os spreads de borboletas? O curso Options for Beginners da Investopedia Academy oferece uma visão geral robusta das opções, desde opções e opções básicas até estratégias avançadas, como strangles e straddles, todas ensinadas por um operador e estrategista veterano de opções. ]

A propagação básica da borboleta.

Antes de olhar para a versão modificada da propagação de borboleta, vamos fazer uma rápida revisão da propagação básica da borboleta. A borboleta básica pode ser inserida usando chamadas ou coloca em uma proporção de 1 por 2 por 1. Isso significa que se um comerciante estiver usando chamadas, ele vai comprar uma chamada em um determinado preço de exercício, vender duas chamadas com um preço de exercício mais alto e compre mais uma chamada com um preço de exercício ainda mais alto. Ao usar puts, um trader compra um put a um determinado preço de exercício, vende dois puts a um preço de exercício mais baixo e compra mais um put a um preço de exercício ainda mais baixo. Normalmente, o preço de exercício da opção vendida está próximo do preço real do título subjacente, com os outros greves acima e abaixo do preço atual. Isso cria um comércio "neutro" em que o comerciante ganha dinheiro se o título subjacente permanecer dentro de uma faixa de preços específica acima e abaixo do preço atual. No entanto, a borboleta básica também pode ser usada como um comércio direcional, tornando dois ou mais dos preços de exercício bem além do preço atual do título subjacente. (Saiba mais sobre os spreads básicos de borboletas em Configurando Traps de Lucro com os Spreads Borboleta.)

A Figura 1 exibe as curvas de risco para uma propagação de borboleta padrão no dinheiro ou neutra. A Figura 2 exibe as curvas de risco para uma propagação de borboleta fora do dinheiro usando opções de chamada.

Ambos os negócios de borboleta padrão mostrados nas Figuras 1 e 2 desfrutam de um risco de dólar relativamente baixo e fixo, uma ampla gama de potencial de lucro e a possibilidade de uma alta taxa de retorno.

Passando para a borboleta modificada.

A propagação de borboleta modificada é diferente da propagação borboleta básica de várias maneiras importantes:

1. Puts são negociados para criar um comércio de alta e as chamadas são negociadas para criar um comércio de baixa.

2. As opções não são negociadas na moda 1x2x1, mas na proporção de 1x3x2.

3. Ao contrário de uma borboleta básica que tem dois preços de equilíbrio e uma gama de potencial de lucro, a borboleta modificada tem apenas um preço de equilíbrio, que normalmente é fora do dinheiro. Isso cria uma almofada para o comerciante.

4. Um negativo associado à borboleta modificada versus a borboleta padrão; enquanto o spread padrão de borboleta quase invariavelmente envolve uma proporção favorável de recompensa por risco, a propagação de borboleta modificada quase invariavelmente implica um grande risco em dólar em comparação com o potencial de lucro máximo. Naturalmente, a única ressalva aqui é que, se uma propagação de borboleta modificada for inserida corretamente, a segurança subjacente teria que se mover uma grande distância para alcançar a área de perda máxima possível. Isso dá aos operadores de alerta muito espaço para agir antes que o pior cenário se desenrole.

A Figura 3 exibe as curvas de risco para um spread de borboleta modificado. O título subjacente está sendo negociado a US $ 194,34 por ação. Este comércio envolve:

-Comprando um preço de exercício de 195 put.

- Vendendo três 190 piques de preço de exercício.

-Comprar dois 175 postos de preço de exercício.

Uma boa regra é inserir uma borboleta modificada de quatro a seis semanas antes da expiração da opção. Como tal, cada uma das opções neste exemplo tem 42 dias (ou seis semanas) restantes até a expiração.

Observe a construção exclusiva deste comércio. Uma put no dinheiro (195 strike price) é comprada, três puts são vendidas a um preço de exercício que é cinco pontos mais baixo (190 strike price) e mais duas puts são compradas a um preço de exercício 20 pontos mais baixo (175 strike price) ).

Há várias coisas importantes a serem observadas sobre essa negociação:

1. O preço atual do estoque subjacente é 194.34.

2. O preço de equilíbrio é de 184,91. Em outras palavras, há 9,57 pontos (4,9%) de proteção de downside. Contanto que o título subjacente faça algo além de declínio de 4,9% ou mais, essa negociação mostrará um lucro.

3. O risco máximo é de US $ 1.982. Isso também representa a quantidade de capital que um comerciante precisaria colocar para entrar no negócio. Felizmente, esse tamanho de perda só seria percebido se o trader mantivesse essa posição até o vencimento e a ação subjacente estivesse sendo negociada a US $ 175 por ação ou menos naquela época.

4) O potencial máximo de lucro nessa negociação é de US $ 1.018. Se conseguido isso representaria um retorno de 51% sobre o investimento. Realisticamente, a única maneira de atingir esse nível de lucro seria se o título subjacente ficasse exatamente a US $ 190 por ação no dia da expiração da opção.

5. O potencial de lucro é de $ 518 a qualquer preço de ação acima de $ 195 - 26% em seis semanas.

Principais critérios a serem considerados na seleção de um spread de borboleta modificado.

Os três principais critérios a considerar ao considerar um spread de borboleta modificado são:

1. Risco máximo em dólares.

3. Probabilidade de lucro.

Infelizmente, não existe uma fórmula ideal para tecer esses três critérios-chave juntos, de modo que alguma interpretação por parte do profissional está invariavelmente envolvida. Alguns podem preferir uma taxa de retorno potencial mais alta, enquanto outros podem colocar mais ênfase na probabilidade de lucro. Além disso, diferentes traders têm diferentes níveis de tolerância ao risco. Da mesma forma, os operadores com contas maiores são mais capazes de aceitar negociações com uma perda potencial máxima maior do que os operadores com contas menores.

Cada comércio potencial terá seu próprio conjunto exclusivo de critérios de recompensa a risco. Por exemplo, um comerciante considerando dois negócios possíveis pode achar que um negócio tem uma probabilidade de lucro de 60% e um retorno esperado de + 25%, enquanto o outro pode ter uma probabilidade de lucro de 80%, mas um retorno esperado de apenas 12 %. Neste caso, o comerciante deve decidir se ele ou ela coloca mais ênfase no retorno potencial ou na probabilidade de lucro. Além disso, se um negócio tiver um requisito de capital / risco máximo muito maior do que o outro, isso também deve ser levado em conta.

As opções oferecem aos operadores uma grande flexibilidade para criar uma posição com características únicas de recompensa a risco. O spread de borboleta modificado se encaixa neste reino. Os operadores de alertas que sabem o que procurar e que estão dispostos e aptos a agir para ajustar um negócio ou cortar uma perda, se necessário, podem ser capazes de encontrar muitas possibilidades de borboletas modificadas de alta probabilidade.

Swing Trading Strategies.

Uma das minhas estratégias favoritas de análise técnica e uma que eu recomendo frequentemente comerciantes começar com a estratégia 4 × 4. Durante os últimos meses, recebi muitas perguntas de traders que agora usam esse método para negociar ações e outros mercados financeiros.

O 4 × 4 é uma das estratégias de análise técnica mais simples que mede retrocessos. A premissa da estratégia é esperar que um mercado tenha um mês de alta, refazer alguns dias e depois retomar a tendência original. Vou demonstrar o método em um comércio recente para que você possa ver exatamente o passo a passo todo o processo.

A alta de 20 dias deve ser acompanhada por 4 dias de inatividade.

Você pode ver que o estoque faz uma alta de 20 dias seguidos de 4 dias consecutivos de baixa. Se a ação tiver atingido uma alta de 20 dias dois dias antes, ela será irrelevante, se não for seguida por quatro dias úteis. Alguns traders ficam confusos porque vêem que o mercado subiu um preço de 20 dias alguns dias antes; você tem que olhar para a alta de 20 dias em retrospectiva depois de ter feito os quatro fechamentos inferiores consecutivos, caso contrário, a alta de 20 dias é irrelevante.

Preços de Fechamento Iguais são Contados como Baixos Inferiores.

O segundo maior problema que os negociadores têm com esse método é ignorar as baixas iguais entre si. Eu acho que eu deveria ter mencionado isso, mas os 4 preços baixos de fechamento consecutivos podem ser iguais entre si. Isso não acontece com muita frequência, mas acontece; você pode ver na foto que dois dos quatro dias tiveram preços de fechamento iguais, isso é aceitável.

O preço do 5 º dia de fechamento deve ser superior ao preço de encerramento do 4 º dia.

Esta é outra área problemática com alguns traders. Certifique-se de que seu preço de fechamento de 5 dias esteja acima do preço de fechamento do 4º dia. Não é suficiente que esses dois preços sejam iguais entre si. Você quer ver o mercado girar e mostrar algum movimento no 5º dia, este é o dia anterior à entrada. Deve haver algum interesse e volatilidade durante este dia, então você quer ver algum momentum chegando ao mercado nesta fase. Quanto mais forte o quinto dia, melhor será a sua entrada no dia seguinte.

Grandes perdedores são causados ​​por esquecer de colocar ordens de stop loss.

O quinto dia é onde você toma sua decisão, se o mercado fechar forte e houver algum impulso voltando para as ações ou outro mercado que você está negociando, coloque um buy stop 2 ticks acima da máxima e se você preencher 2 ticks abaixo da baixa para proteja-se caso as ações se voltem contra você. Uma das maiores razões pelas quais os comerciantes perdem dinheiro negociando estratégias de análise técnica, como o método 4 × 4 é porque eles evitam colocar pedidos de stop loss.

Monitore o mercado com cuidado no dia da entrada.

O 6º dia é o dia mais importante, quando o seu pedido é preenchido ou cancelado. Lembre-se, essa estratégia precisa ser preenchida ou cancelada. Não deixe o seu pedido se atrasar após o término do sexto dia se você não for preenchido. O objetivo desse método é que o mercado retroceda na direção da tendência após uma pausa de 4 dias. Se o seu pedido não for acionado, você deve cancelar o pedido, não importando qual seja sua intuição ou o que acha que acontecerá. Você tem que seguir essa estratégia e seguir todas as regras da maneira mais precisa possível.

Seu nível de risco é a diferença entre o seu nível de stop loss e seu nível de entrada.

Esta é a parte final da estratégia e uma que você precisa prestar atenção. Sempre saiba exatamente qual será seu nível de risco e sempre coloque o seu pedido de stop loss ao mesmo tempo em que você faz o seu negócio. Se você está negociando múltiplas posições, você pode tomar uma parte do seu lucro em 3 * o nível de risco e uma parte do seu lucro no nível de risco 4 *. Para calcular o nível de risco, você simplesmente toma seu preço de preenchimento e o subtrai do seu nível de stop loss. Eu queria passar por cima do básico da estratégia 4 × 4 para esclarecer algumas questões importantes para que você possa começar a negociar esse método sozinho. Nas próximas semanas, analisarei alguns exemplos em tempo real para que você possa ver como a transação se configura em tempo real.

Se gostou deste artigo, pode ver alguns vídeos fantásticos que demonstram a Estratégia de Retirada 4x4, bem como outras Estratégias e Táticas de Negociação Swing importantes, preenchendo o formulário no topo desta página.

Negociação de probabilidade: o melhor dos dois mundos?

A decisão de assumir o controle do seu futuro financeiro negociando os mercados é estimulante e libertadora. Mas ainda há muitas decisões a serem tomadas, incluindo a seleção do mercado e o período de espera desejado. A decisão mais importante pode ser o estilo de negociação: como o trader irá selecionar e executar negociações. Os dois métodos mais comuns são discricionários e mecânicos, ou gerados pelo sistema.

Muitos traders lutam com negociações discricionárias por causa de sua inerente flexibilidade e subjetividade, o que proporciona muito espaço para decisões baseadas em emoções. Por outro lado, outros lutam com o uso de sistemas automatizados puramente mecânicos devido à sua rigidez e complexidade.

Existe uma terceira opção que muitas vezes é negligenciada: negociação baseada em probabilidade. Com a ampla adoção de aplicativos de planilhas como o Excel e a proliferação de dados confiáveis ​​e intradiários, os traders podem evitar muitas das armadilhas das metodologias discricionárias e sistemáticas, enquanto aproveitam as vantagens de cada uma delas. Aqui, vamos explorar os prós e contras dessas duas abordagens e demonstrar por que uma abordagem híbrida construída em torno da execução baseada em probabilidade pode ser o método ideal para muitos comerciantes de varejo.

O comerciante discricionário.

O comerciante discricionário pode tomar decisões com base em fundamentos, técnicas ou uma combinação de ambos. Ele pode tomar decisões comerciais com base na interpretação de gráficos de preços usando indicadores e padrões de preços, mas não possui regras rígidas e rápidas baseadas na ação do preço. Essa abordagem é atraente porque fornece uma sensação de controle que é atraente para muitos. Outros benefícios incluem:

Fácil de aprender o básico Liberdade e flexibilidade para ajustar cada negócio conforme necessário Apela à natureza independente de muitos comerciantes.

Embora o sentimento de controle atraia a maioria dos comerciantes, é a aleatoriedade do sucesso que aprisiona até mesmo o indivíduo mais astuto. É amplamente aceito que a grande maioria dos traders autodirigidos usa técnicas discricionárias e que mais de 90% delas falham. Muitos acreditam que é por causa da má gestão do dinheiro. E, embora seja verdade, a má gestão do dinheiro é muitas vezes um subproduto de falsas expectativas em relação à facilidade e rapidez de alcançar um sucesso consistente.

Com expectativas positivas e talvez ingênuas, o novo trader confunde com facilidade as negociações vencedoras com habilidade e perde com má sorte. Pior, as leis das probabilidades podem conspirar para pintar uma imagem extremamente enganosa.